Nvidia прямує до 6 трильйонів доларів: цінові перспективи за даними опціонів
Найбільша у світі корпорація Nvidia наближається до вартості 6 трильйонів доларів. За цінами опціонів, ймовірність досягнення цієї позначки до кінця жовтня становить 50%
Найбільша у світі компанія Nvidia встановила перший рекорд з травня, що привело індекс Nasdaq-100 до історичних максимумів. Гігант напівпровідникової промисловості, чия вартість нещодавно перетнула позначку 5,7 трильйона доларів, активно наближається до межі в 6 трильйонів доларів. Аналітики опціонних ринків дають цій подіям конкретні ймовірності, які розкривають очікування трейдерів щодо майбутніх рухів акцій Nvidia.
Навіщо Nvidia має таку вагу на ринку
Компанія Дженсена Хуанга становить 13% індексу Nasdaq-100 та 8% індексу S&P 500, що робить її динаміку ключовою для загальної картини американського фондового ринку. Сім тижнів повільного руху акцій Nvidia коливалися навколо важливої зустрічі між президентом та лідерами корпорацій, які розроблюють інструменти штучного інтелекту й супер-інтелекту. Цей період закінчився зростанням на 1,3% у п'ятницю, яке розбило застій і відкрило новий етап для цінових сценаріїв.
Сценарії досягнення 6 трильйонів доларів за даними опціонів
На основі цін опціонів Nvidia, які торгуються на ринку, можна оцінити ймовірність досягнення ключових рівнів вартості. Маркетмейкери, які котирують дельти опціонів (міра чутливості ціни опціону до змін ціни базового активу), передбачають:
- 50% ймовірність досягнення 6 трильйонів доларів від тепер до кінця жовтня
- 13% ймовірність того, що це станеться протягом одного тижня
- 67% ймовірність досягнення цієї позначки до 18 грудня
Мар'я вищих сценаріїв також розглядається: приблизно один до шістнадцяти шансів того, що вартість Nvidia досягне 7 трильйонів доларів до 20 листопада. Для цього акція мала б котуватися близько 248 доларів за акцію.
Сигнали від керівництва та трейдерів
Недавнє оголошення Nvidia про програму викупівлі акцій розглядається експертами як потужний сигнал впевненості. Як зазначив Бен Емонс, керуючий директор у Highline Asset Management, розподіл капіталу через викупівлю демонструє довгострокову впевненість керівництва у попиту на штучний інтелект. Одночасно дані щодо волатильності опціонів показують, що трейдери дещо più обережні: call-опціони (на зростання) торгуються з вищою передбачуваною волатильністю, ніж еквівалентні put-опціони (на падіння), що сигналізує про хеджування проти раллі.
Яка поточна вартість Nvidia?
За мотивами останньої інформації, вартість Nvidia становить близько 5,7 трильйона доларів і наближається до позначки в 6 трильйонів доларів.
Що таке дельта опціону?
Дельта — це показник, який вимірює чутливість ціни опціону до змін ціни базової акції. Він допомагає трейдерам оцінити ймовірність того, що опціон завершиться у грошах.
Чому викупівля акцій сигналізує про впевненість?
Коли компанія викуповує свої акції, це означає, що керівництво впевнене у довгостроковій цінності та подальшому зростанні ціни акцій.
Що означає «call skew» на ринку опціонів?
Call skew — це ситуація, коли call-опціони торгуються з вищою волатильністю, ніж put-опціони, що сигналізує про те, що трейдери хеджують можливий стрибок ціни вгору.
