ШІ у фінансовому секторі: Банк Англії готує стрес-тестування
Банк Англії розглядає включення ризиків штучного інтелекту до системного стрес-тестування. Регулятори занепокоєні впливом AI-агентів на кібербезпеку, переоцінку акцій та поведінку на ринку
Банк Англії розширює фокус свого системного дослідницького сценарію (SWES) — тесту стійкості британського фінансового сектору. До переліку потенційних загроз, які розглядаються для наступного раунду тестування, входить вплив штучного інтелекту на фінансові ринки, повідомив джерело, близьке до регуляторного процесу.
Поточне тестування й планові кроки
На даний момент Банк Англії завершує перший раунд SWES, який оцінює, як глобальна рецесія та турбулентність на приватних ринках (сегмент, що значно виріс з часів фінансової кризи) позначаться на кредитних потоках, управлінні активами та банківській системі. Тестування планується завершити протягом наступного року. Це другий випадок, коли Великобританія використовує системний підхід замість окремого стрес-тестування установ—банків та страховиків.
Рішення щодо включення ШІ у наступний SWES ще не прийнято; регулятори також розглядають і інші потенційні сценарії. Однак штучний інтелект посідає дедалі вищу позицію в програмі британських фінансових регуляторів.
Головні ризики AI у фінансовому секторі
Офіціали виділяють три основні загрози. По-перше, автономні AI-агенти в торгівлі можуть посилити панічні розпродажи, якщо їхні моделі синхронно реагуватимуть на стрес — так звана «поведінка стадного типу». По-друге, передбачають кібератаки: новітні AI-системи можуть виявити вразливості у цифровому захисті фінансових компаній. По-третє, регулятори спостерігають за потенційною переоцінкою акцій AI-компаній, яка несе ризик колапсу й економічних наслідків.
У поточному SWES вже змодельовано гіпотетичний сценарій, де строгий геополітичний шок спричиняє світову рецесію. У цьому сценарії розраховується падіння оцінок штучного інтелекту й уповільнення його розвитку. Проте занепокоєність регуляторів щодо ШІ й фінансів розширилася, відколи Банк Англії розпочав цю роботу.
Позиція керівництва та майбутня спостереження
Голова Банку Англії Ендрю Бейлі визнає потенціал ШІ як інструменту прискорення економічного зростання Великобританії, але попереджає про ризики переоцінки. «Кожна компанія розраховується як переможець. Завдання ринку — оцінити майбутній потік прибутків, але ринок може його переоцінити», — сказав він нещодавно. З весни штучний інтелект стає для Банку Англії також «дуже важким питанням» з точки зору кібербезпеки.
Що таке SWES у Банку Англії?
SWES (системний дослідницький сценарій) — це тест стійкості британської фінансової системи до гіпотетичних криз. На відміну від звичайного стрес-тестування окремих банків, SWES оцінює системні ризики всього сектору у разі глобальних потрясінь.
Як ШІ може вплинути на фінансові ринки?
Автономні AI-агенти можуть синхронно реагувати на стрес, посилюючи панічні розпродажі; новітні моделі можуть виявити кібервразливості у компаніях; крім того, існує ризик переоцінки акцій AI-компаній, яка може спричинити крах.
Коли буде результат поточного тестування?
Завершення першого раунду SWES планується протягом наступного року. Рішення про включення ШІ у наступний раунд ще не прийнято.
Яка позиція керівництва Банку Англії щодо ШІ?
Голова Ендрю Бейлі визнає позитивний потенціал ШІ для росту економіки, але попереджає про ризики переоцінки та кібернетичних загроз, які вимагають постійного контролю.
